TY  - BOOK
AU  - Meier,Karem
AU  - Kisbye,Noemí Patricia
TI  - Métodos numéricos aplicados a modelos financieros
PY  - 2012///
CY  - [S.l. : 
PB  - s.n. ], 
KW  - Probability theory and Stochastic processes
KW  - Numerical analysis
KW  - Finance
KW  - Análisis numérico
KW  - Procesos estocásticos
KW  - Probabilidad
KW  - Finanzas
KW  - Acciones
KW  - Diferencias finitas
N1  - Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2012; Incluye referencias bibliográficas: p. 165
N2  - En este trabajo estudiaremos tres métodos numéricos, Árboles Binomiales, Monte Carlo y Diferencias Finitas, y sus aplicaciones a la valoración de opciones sobre acciones. El trabajose encuentra dividido en tres partes. En la primera, se desarrollan los conceptos financieros utilizados a lo largo del trabajo; se presenta el Modelo Binomial para modelar en forma discreta el precio del activo subyacente y valorar opciones; y por último se introduce el cálculo estocástico y un importante resultado, la ecuación de Black-Scholes.
La segunda parte contiene los métodos numéricos, Monte Carlo y Diferencias finitas, que luego aplicaremos a la valoración de opciones. Por último tenemos la tercera parte en la que nos
centramos en la valoración de opciones utilizando los métodos antes descriptos. En cada caso se muestran ejemplos representativos mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos
ER  -