Métodos numéricos aplicados a modelos financieros / Karem Meier.
By: Meier, Karem
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Contributor(s): Kisbye, Noemí Patricia [dir.].
Material type: 
BookPublisher: [S.l. : s.n. ], 2012Description: 167 p. : il. ; 30 cm.Subject(s): Probability theory and Stochastic processes | Numerical analysis | Finance | Análisis numérico | Procesos estocásticos | Probabilidad | Finanzas | Acciones | Diferencias finitasOnline resources: Acceso a Versión Digital Disponible en línea.Dissertation note: Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2012 Summary: En este trabajo estudiaremos tres métodos numéricos, Árboles Binomiales, Monte Carlo y Diferencias Finitas, y sus aplicaciones a la valoración de opciones sobre acciones. El trabajose encuentra dividido en tres partes. En la primera, se desarrollan los conceptos financieros utilizados a lo largo del trabajo; se presenta el Modelo Binomial para modelar en forma discreta el precio del activo subyacente y valorar opciones; y por último se introduce el cálculo estocástico y un importante resultado, la ecuación de Black-Scholes.
La segunda parte contiene los métodos numéricos, Monte Carlo y Diferencias finitas, que luego aplicaremos a la valoración de opciones. Por último tenemos la tercera parte en la que nos
centramos en la valoración de opciones utilizando los métodos antes descriptos. En cada caso se muestran ejemplos representativos mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
| Item type | Current location | Call number | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
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Trabajo Especial de Grado
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FaMAF Secc. Tesis y Trabajos especiales | TE M M511 | http://www.famaf.unc.edu.ar/institucional/biblioteca/trabajos/601/16698.pdf | 1 | Available | Disponible también en línea. | 21758 |
Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2012
Incluye referencias bibliográficas: p. 165.
En este trabajo estudiaremos tres métodos numéricos, Árboles Binomiales, Monte Carlo y Diferencias Finitas, y sus aplicaciones a la valoración de opciones sobre acciones. El trabajose encuentra dividido en tres partes. En la primera, se desarrollan los conceptos financieros utilizados a lo largo del trabajo; se presenta el Modelo Binomial para modelar en forma discreta el precio del activo subyacente y valorar opciones; y por último se introduce el cálculo estocástico y un importante resultado, la ecuación de Black-Scholes.
La segunda parte contiene los métodos numéricos, Monte Carlo y Diferencias finitas, que luego aplicaremos a la valoración de opciones. Por último tenemos la tercera parte en la que nos
centramos en la valoración de opciones utilizando los métodos antes descriptos. En cada caso se muestran ejemplos representativos mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
Disponible en línea.
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